Consultant Senior – Risk, Capital and Performance Steering

Job description

Dans le cadre de ses activités Risk, Steering & Sustainability, Sia accompagne les principales institutions financières françaises et européennes sur leurs enjeux de pilotage des risques, du capital, de la liquidité et de la performance. Nos équipes interviennent auprès des Directions des Risques, Directions Financières, ALM/Treasury et métiers sur des problématiques de Risk Appetite, ICAAP/ILAAP, stress testing, modélisation quantitative des risques, financial steering, recovery & resolution et risques climatiques et environnementaux 

En tant que Consultant(e) Senior, vous intervenez notamment sur les problématiques suivantes :  

• Risk Appetite & pilotage stratégique des risques : conception et transformation des Risk Appetite framework et statement, définition de la risk strategy et des principes d’appétit au risque, sélection et calibration des indicateurs, limites et seuils, déclinaison par entité, métier et portefeuille, articulation avec les plans stratégiques et financiers et intégration dans les processus d’octroi, de pricing, d’allocation des ressources et de décision. 

• ICAAP, Capital Management & Capital Planning : identification et évaluation de la matérialité des risques, mesure de l’adéquation du capital, modélisation du capital économique Pilier 2, articulation capital réglementaire / capital économique, stress testing, capital planning et trajectoires CET1. Les travaux couvrent également l’allocation du capital, l’analyse des buffers et contraintes prudentielles, l’optimisation des RWA et l’intégration du capital dans les processus budgétaires, stratégiques et métiers. 

• ILAAP, Liquidity, Funding & ALM : conception et transformation des dispositifs ILAAP, analyse des sources de risque de liquidité et de funding, stress tests idiosyncratiques et systémiques, survival horizon, liquidity adequacy et funding plans. Les travaux couvrent également ALM, IRRBB/CSRBB, liquidité intraday, collatéral, modèles d’écoulement, stratégies de couverture, FTP/TCI et articulation avec la gestion du bilan et les trajectoires financières. 

• Stress Testing & Scenario Analysis : conception de dispositifs end-to-end de stress testing couvrant identification des vulnérabilités, construction de scénarios macroéconomiques, financiers, géopolitiques ou sectoriels, calibration des chocs et modélisation des canaux de transmission. Projection multi-annuelle du P&L, coût du risque, RWA, capital et liquidité, définition des management actions, reverse stress testing et utilisation des résultats dans l’ICAAP, l’ILAAP, le budget et les décisions stratégiques. 

• Modélisation quantitative des risques : conception, revue et validation de modèles de risque de crédit, concentration, marché, contrepartie, IRRBB, liquidité, business risk et autres risques Pilier 2. Développement de méthodologies de mesure du risque, distributions de pertes, corrélations et diversification, modèles satellites, outils de simulation et de projection et intégration des résultats dans les dispositifs de capital, stress testing et pilotage. 

• Financial Steering & Performance Management : allocation du capital et des ressources rares, optimisation du bilan et pilotage de la rentabilité ajustée du risque à travers des métriques telles que RAROC, RORWA, ROE ou ROEC. Intégration des contraintes de capital, liquidité, funding et risque dans le pricing, l’origination, les processus budgétaires, les forecasts, les business plans et les arbitrages de portefeuille, avec déclinaison jusqu’aux métiers, produits et clients. 

• Recovery & Resolution : conception et évolution des plans de redressement, gouvernance de crise, recovery indicators, scénarios sévères et recovery options, avec évaluation de leur crédibilité, capacité et délai d’exécution. Accompagnement sur les dispositifs de résolution, MREL/TLAC, bail-in, valuation, funding and liquidity in resolution, continuité opérationnelle, accès aux infrastructures de marché, resolvability assessment et exercices de testing. 

• Intégration des risques émergents dans le pilotage : prise en compte des risques climatiques, environnementaux, géopolitiques ou autres risques émergents dans les analyses de matérialité, le RAF, l’ICAAP/ILAAP, les stress tests, le capital planning et les processus de décision, en articulation avec les dispositifs de pilotage Risk & Finance. 

Dans le cadre de vos interventions opérationnelles et dans le cadre du développement interne du cabinet, vous :  

· Gérez la relation client sur les missions existantes et prenez part à l’identification et au développement de nouvelles opportunités,  

· Encadrez des consultants dans le cadre de missions ou de projets internes au cabinet (groupe de travail, formation…),  

· Contribuez activement à la politique de publication de l'équipe (réflexion stratégique du cabinet, réalisation d’études prospectives, décryptage sectoriel…).