Décryptage des Stress Tests 2025

Les stress tests bancaires menés en 2025 par l’Autorité bancaire européenne (EBA) confirment la montée en puissance des exigences prudentielles. Cet exercice grandeur nature, impliquant 98 banques représentant 75 % des actifs bancaires européens, intervient dans un contexte d'assouplissement monétaire, de tensions géopolitiques et de renforcement des exigences ESG.

Face à une méthode de stress renforcée et à des scénarios macroéconomiques dégradés, l’exercice 2025 révèle une certaine résilience du secteur, mais également des disparités importantes entre établissements.

Dans ce décryptage exclusif, les experts Sia proposent une lecture analytique des résultats, complétée par des benchmarks et des recommandations. L’étude met en lumière :

• L’évolution des méthodologies de stress testing, plus sévères, avec un régulateur qui insiste sur la qualité des données et la cohérence des projections

• Les performances contrastées entre grandes banques systémiques et acteurs de taille intermédiaire, en particulier sur les volets de rentabilité et de risque crédit

• L’impact croissant des dimensions ESG sur les scénarios projetés et les buffers requis

• Les leviers d’action stratégiques pour renforcer la résilience financière : gouvernance des risques, allocation du capital, digitalisation du pilotage prudentiel

Les enseignements de l’exercice 2025 dépassent le simple cadre réglementaire. Ils posent les jalons d’une nouvelle exigence en matière de pilotage intégré des risques et de capital. S’adapter aux nouveaux standards de robustesse implique :

• Une meilleure anticipation des chocs exogènes

• Une articulation renforcée entre pilotage réglementaire, financier et stratégique

• Une capacité à embarquer les exigences climatiques et ESG dans les trajectoires financières

Pour les établissements bancaires, il devient essentiel de transformer les stress tests en outil de pilotage stratégique, et non plus en simple contrainte de conformité.