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Quantitative Services

Sia Partners a renforcé ses équipes de modélisation en créant une unité de compétences dédiée aux sujets quantitatifs, capable d'accompagner les institutions financières et de les aider à répondre aux exigences croissantes en termes de quantification des risques et de la performance.

Conseil stratégique et opérationnel

Nous aidons les institutions financières dans l'analyse et la mise en place de leviers au sein de l'écosystème des modèles, pour aligner le modèle opérationnel sur la stratégie (réorganisation des filières de modélisation, définition d'une gouvernance des modèles, ...).

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Création et organisation des filières modélisation

Nous accompagnons les institutions financières dans la réorganisation des filières modèles (e.g. Risques ALM …), pour assurer la conformité d’un point de vue gouvernance, méthodologies, organisation et processus.

Gestion du risque de modèle

Notre équipe accompagne ses clients dans la mise en place d'un dispositif de gestion du risque de modèle complet, qui répond aux composantes définies par les régulateurs: organisation, gouvernance et contrôle, cycle de vie du modèle, quantification du risque de modèle, processus ...

Simulations d'impacts M&A

Suite aux opérations de fusion et/ou acquisitions, nous accompagnons les institutions financières dans l'analyse et la simulation d’impacts quantitatifs (e.g. impacts sur les indicateurs de risque, de capital, de liquidité, impacts financiers et de rentabilité ...).

Revue et/ou construction des modèles

Nous accompagnons les institutions financières dans la conception et la revue des modèles de mesure des risques (crédit, marché, taux, liquidité, change) et dans le développement des outils et méthodologies de valorisation d'instruments financiers.

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Modélisation risque de crédit

Nous assistons nos clients dans la construction des modèles de risque de crédit (PD, LGD, EAD ...). Nous intervenons, à titre d'exemple, pour revoir les principes méthodologiques utilisés, tester les modèles, revoir leur gouvernance ainsi que la documentation en place.

Modélisation ALM

Notre équipe assiste ses clients dans toutes les étapes de mise en place d'un modèle ALM: identification des sources de données, détermination des variables et hypothèses, contrôle de la qualité des données, calibration des modèles, validation et backtesting.

Modélisation du risque de marché

Notre équipe Quant intervient dans la mise en œuvre et l'évaluation des techniques de modélisation pour la prise en compte du risque de marché (VaR, ES ...). Notre équipe assiste également ses clients dans l'application de la réglementation (e.g. FRTB).

Veille et analyse réglementaire

Face à l'augmentation et l'évolution permanente des contraintes réglementaires, nous accompagnons nos clients dans le décryptage, le suivi et la mise en œuvre de ces exigences (Bâle IV, FRTB, ICAAP-ILAAP, SREP, IFRS9, réforme des indices monétaires, …) .

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Stress-tests et simulations quantitatives

Nous assistons nos clients dans le décryptage des stress-tests réglementaires, et dans la conception de stress-tests internes (identification des facteurs de risque, définition des types de scénarios, modélisation et calibrage des scénarios selon plusieurs approches (historique, statistique ...)).

Modélisation suite à la réforme des indices

Nous accompagnons les équipes modèle et ingénierie financière des institutions financières dans l'analyse et la mise en œuvre des transformations quantitatives liées à la réforme des indices monétaires.

Modélisation IFRS 9

Nous accompagnons nos clients dans la revue des principes méthodologiques et de la gouvernance des modèles IFRS9 (segmentation des groupes de risque homogènes, critères de passage en Bucket 2, PD, LGD, EAD, CCF, documentation des modèles, rôles et responsabilités ...).