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CVA, DVA, FVA... ou l'extrême sophistication de la valorisation des dérivés de crédit
Avec la crise des subprimes, la valorisation du risque de crédit du trading book a significativement augmenté, entrainant de lourdes pertes sur le risque d'ajustement d'évaluation de crédit (CVA), pour lequel Bâle II ne prévoyait aucune mesure spécifique.
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