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Gestion Actif-Passif

Sia Partners a développé une expertise reconnue en gestion de bilan sur les risques de taux et de liquidité. Nous intervenons sur un large spectre de fonctions comme la production de reporting et son automatisation, la modélisation et l’appui au pilotage opérationnel de ces risques.

Filière ALM de second niveau

Nous accompagnons les établissements financiers à se doter d’une filière ALM de second niveau à même de contrôler finement et d’optimiser l’activité de la fonction ALM de premier niveau de part son dispositif robuste et efficient (expertise, organisation, processus et outils SI)

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Définition et mise en œuvre de la fonction ALM de second niveau

Sia Partners a accompagné la Direction des Risques d’un acteur majeur du secteur bancaire français dans la définition et la mise en oeuvre de sa nouvelle fonction ALM de second niveau permettant de justifier d’une capacité de contrôle indépendante, régulière et efficace auprès du régulateur. 

Modélisation ALM dans le secteur bancaire

Accompagner les banques dans les étapes du cycle de vie de leurs modèles ALM (identification du besoin, sélection du modèle, calibration, backtesting, documentation, audit), la génération de scénarios de taux, mais aussi la définition et la mise en place de la gouvernance afférente.

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Revue et validation de modèles comportementaux

Sia Partners a accompagné un acteur majeur du secteur bancaire français dans la revue et la validation des modèles comportementaux de ses filiales banque de détail afin de répondre aux exigences du régulateur européen quant aux méthodologies de calcul à utiliser par type de risque.

Perspectives ALM : transformation et innovation

Offrir de nouvelles perspective sur l’ALM de demain afin d’anticiper, de préparer et d’accélérer la transformation de la filière au regard des défis et enjeux clés auxquels elle est confrontée (réactivité accrue, pilotage facilité, modèles partagés, simulation affinée,...

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Appui à l’accélération des processus de production

Sia Partners a accompagné une grande banque française dans l’augmentation de la fréquence de production des métriques de liquidité bancaire (LCR, NSFR, etc.). L’objectif final étant de produire, via l’automatisation, ces métriques de façon journalière avec des données rafraichies quotidiennement.

Gestion du risque de taux dans le banking book (IRRBB)

Sia Partners accompagne les établissements financiers dans l’adaptation de leur dispositif et de leurs pratiques de pilotage du risque de taux, au regard notamment des évolutions réglementaires de l’IRRBB en cours et à venir

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Recommandations réglementaires sur l’IRRBB

Sia Partners a accompagné une banque internationale dans l’implémentation de nombreuses recommandations d’un régulateur européen, afin d'adapter ses processus de production d'indicateurs de risque de taux (EVE, MNI, risque de base, optionalité) aux exigences réglementaires de l'IRRBB

Risque de liquidité & Stress test

Sia Partners accompagne les établissements financiers dans l’adaptation de leur dispositif et de leurs pratiques de pilotage de la liquidité, au regard notamment des contraintes d’optimisation de leurs ressources rares ou des évolutions réglementaires.

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SSM Crisis Liquidity Management Template

Sia Partners a coordonné la réponse à la demande de la BCE : du décryptage normatif à la réalisation du post-mortem en passant par le pilotage de l’exercice, la segmentation et priorisation des données à collecter, ainsi que la rédaction du corpus documentaire.