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Assurance Vie

Les évolutions réglementaires se succèdent dans un environnement durable et contraignant de taux bas. Les assureurs sont amenés à revoir leurs stratégies pour s'y adapter et Sia Partners a développé à cet effet plusieurs expertises et savoir-faire.

Modélisation

Sia Partners dispose d'une solide expérience sur les outils de place (Prophet, Solvéo, R, …) grâce aux partenariats avec les éditeurs majeurs de la place. Nos experts vous accompagnent dans le développement de vos modèles ALM pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires ou économiques.

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Modélisation en valeur de marché - ALM Vie

Sia Partners accompagne ses clients dans la construction de modèles ALM. Cela passe par exemple par la définition des hypothèses actuarielles, de la granularité optimale des model points, de la stratégie d'allocation d'actif ou distribution de PB, ou enfin du comportement des assurés.

Développement du code sur des outils dédiés

Sia Partners a développé un savoir-faire sur les outils ALM de place pour adapter les modèles existants aux nouvelles contraintes qui peuvent être de nature réglementaire, économique, d'ajout de nouvelles fonctionnalités ou liées à des considérations d'optimisation du code.

Générateurs de Scénarios Economiques

Sia Partners a développé une offre pour s'assurer de la cohérence du paramétrage du Générateur de Scénarios Economique (GSE) et des scénarios économiques générés. Souvent l'objectif est celui de justifier de leur conformité du GSE par rapport aux attentes de l’ACPR.

Modules de formation ALM

Grâce à sa veille réglementaire et à l’expérience acquise sur l’ensemble des outils de place, Sia Partners a conçu des modules de formation dédiés aux techniques de gestion actif-passif et à la manière dont ils sont impactés par les évolutions des exigences réglementaires.

Valorisation

Disposant d'un savoir-faire dans la modélisation et la projection des portefeuilles, Sia Partners intervient régulièrement dans des missions de valorisation de portefeuilles dans le cadre de M&A ou missions de type ORSA, construction d'un Plan de Continuité d'Activité ou Plan de Rétablissement.

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Approche Valeur

Aguerri aux problématiques de business plan et approches valeur, Sia Partners a structuré ses démarches autour de la notion d'approche valeur, projection des bilans et comptes de résultats prévisionnels, calibrage d'hypothèses actuarielles et construction de tests de sensibilité.

ORSA

Sia Partners réalise la revue des modèles d’ORSA, déploie des alternatives aux modèles existants pour la projection de la solvabilité à moyen terme par des proxys. L'analyse des résultats obtenus et leur cohérence sont structurées selon une démarche ad-hoc.

Notre offre M&A

Sia Partners accompagne les assureurs afin d'évaluer la valeur d’un portefeuille de contrats, d'une filiale ou d’une participation, dans le cadre de M&A, dans le cadre de l'ORSA ou d'un PPR.

Epargne responsable

Dans un contexte économique et écologique qui remet en question les bases mêmes de l’épargne long terme, Sia Partners accompagne ses clients dans la construction de nouveaux produits d'épargne et retraite responsables afin de répondre aux nouvelles préférences des épargnants.

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Accompagnement à la création d'un FRPS

Sia Partners vous accompagne tout au long du processus de création d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) : faisabilité, études d'impact, identification des actifs éligibles et constitution du dossier auprès du régulateur.

Accompagnement à la création d'un PER responsable

Nos experts vous accompagnent dans la création d'un Plan d'Epargne Retraite (PER) : identification de la population cible, choix des supports d'investissement, calibrage des politiques de gestion et mise en place d'indicateurs clé (KPI).

Revue de modèles

Sia Partners a bâti une offre globale de revue de modèle ALM comprenant l’analyse critique des principes méthodologiques structurels, la qualité des données, la conformité réglementaire, des calculs miroirs (parallel runs), la cohérence des livrables et l'optimisation du code.

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Revue de calculs prudentiels

Sia Partners a construit une offre de revue de modèles prudentiels construite autour de l’analyse des hypothèses de modélisation, des données et contrôles effectués, l'analyse de la conformité des méthodologies, leur cohérence ainsi que ceux des inputs et outputs.

Rapport de la fonction actuarielle

L'approche de Sia Partners allie revue des hypothèses, contrôle de la qualité des données et conception de tests de sensibilité sur mesure. Nos livrables visent à restituer de manière claire et structurée la conformité du modèle, ses limites et les pistes d'amélioration.

Notre offre parallel runs

Pour s'assurer de la fiabilité des évaluations des modèles ALM, notre offre de "Parallel Run" consiste à créer un modèle miroir du modèle existant et à évaluer les écarts, comprendre leur origine, l'objectif final étant de fournir des pistes d'amélioration.